क्वांट-एंड्रयूज टेस्ट अज्ञात संरचनात्मक विरामों के लिए
क्वांट-एंड्रयूज परीक्षण, जिसे एंड्रयूज (1993) द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है, प्रतिगमन मापदंडों में संरचनात्मक विरामों का पता लगाता है जब विराम तिथि पूर्व-निर्धारित रूप से अज्ञात होती है। यह नमूने के छंटे हुए आंतरिक भाग में सभी संभावित विराम तिथियों को स्कैन करता है, प्रत्येक संभावित तिथि पर एक वाल्ड (या एलएम/एलआर) सांख्यिकी की गणना करता है, और उन सांख्यिकी के सुप्रीमम की रिपोर्ट करता है। अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्री और समय-श्रृंखला विश्लेषक इसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए करते हैं कि क्या गुणांक पूर्ण अनुमान विंडो में स्थिर रहते हैं, बिना यह निर्दिष्ट किए कि विराम कब हुआ।
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स्रोत
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/quandt-andrews-test
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