ड्रिस्कॉल-क्रे (Driscoll-Kraay) मानक त्रुटियाँ
ड्रिस्कॉल-क्रे मानक त्रुटियाँ संतुलित और असंतुलित पैनल डेटासेट के लिए एक गैर-पैरामीट्रिक, हेटेरोस्केडैस्टिसिटी- और ऑटोकोरिलेशन-संगत (HAC) कोवेरियंस अनुमानक प्रदान करती हैं। 1998 में ड्रिस्कॉल और क्रे द्वारा प्रस्तुत, यह विधि तब अनुमान को ठीक करती है जब अवशिष्टों में क्रॉस-सेक्शनल निर्भरता, सीरियल ऑटोकोरिलेशन और हेटेरोस्केडैस्टिसिटी एक साथ प्रदर्शित होती है—समस्याएँ जो मैक्रोइकॉनॉमिक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पैनलों में आम हैं जहाँ देशों या उद्योगों जैसी इकाइयाँ सामान्य झटकों को साझा करती हैं।
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स्रोत
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/driscoll-kraay-se
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