नॉनलाइनियर TGARCH मॉडल
नॉनलाइनियर TGARCH (थ्रेशोल्ड GARCH) मॉडल मानक GARCH फ्रेमवर्क का विस्तार करता है, जिसमें समान परिमाण के सकारात्मक और नकारात्मक झटके भविष्य की अस्थिरता पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकते हैं। यह सशर्त अस्थिरता को एक साइन थ्रेशोल्ड द्वारा विभाजित लैग्ड अवशिष्टों के निरपेक्ष मान के संदर्भ में मॉडल करता है, जो वित्तीय रिटर्न श्रृंखलाओं में अच्छी तरह से प्रलेखित उत्तोलन प्रभाव को दर्शाता है।
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स्रोत
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-tgarch-model
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