विचरण-कारणता परीक्षण (Causality in Variance Test)
विचरण-कारणता परीक्षण यह पता लगाता है कि क्या एक चर पर झटके (shocks) दूसरे चर की सशर्त विचरण (अस्थिरता) में परिवर्तन का कारण बनते हैं, जो माध्य-स्तर की कारणता से अलग है। चेउंग और एनजी (1996) द्वारा प्रस्तुत, यह अस्थिरता स्पिलओवर और संक्रमण (contagion) प्रभावों की पहचान करता है—जो जोखिम प्रबंधन और वित्तीय बाजार की अंतर्निर्भरताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह दृष्टिकोण परिसंपत्ति वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों में झटके के प्रसारण का अध्ययन करने में मानक बन गया है।
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स्रोत
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/causality-in-variance-test
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