मूविंग एवरेज (MA) मॉडल
ऑर्डर q का मूविंग एवरेज मॉडल — MA(q) के रूप में लिखा गया — एक टाइम सीरीज़ के वर्तमान मान को वर्तमान और पिछली यादृच्छिक झटकों (इनोवेशंस) के एक रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त करता है। AR मॉडल के विपरीत जो सीरीज़ के स्वयं के लैग्ड मानों का उपयोग करता है, MA मॉडल लैग्ड एरर टर्म्स का उपयोग करता है, जिससे यह q अवधियों में समाप्त होने वाले अल्पकालिक गड़बड़ी को पकड़ने के लिए उपयुक्त होता है।
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स्रोत
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/moving-average-model
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