Ökonomeetria
409 meetodit.
Econometrics / time series 251
Autoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelArellano-Bongi GMM-hinnangARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)ARMA mudel (autoregressiivne liikuv keskmine)Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestAutoregressiivne mudel (AR)Bayesian ADF Unit Root TestBayes'i Autoregresseeruv (AR) mudelBayes'i autoregressiivse tinglikult heteroskedastilisuse (ARCH) mudelBayesian ARDL piirtestBayes' ARIMA mudelBayesian ARMA mudelBayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian Difference GMMBayes'i dünaamiline paneelmudelisBayes' EGARCH-mudelBayesian Fixed Effects ModelBayesilik GARCH-mudelBayesian Granger'i põhjuslikkusBayesian Hausman TestBayes'i nihkuva keskmise (MA) mudelBayesi NARDL: mittelineaarne ARDL Bayesi hindamisegaBayesian OLS (Bayesian Ordinary Least Squares Regression)Bayesian Panel Data AnalysisBayes'lik Phillips-Perroni ühikjuure testBayes'i kvantiil-kvantiil-regressioonBayesian random effects modelBayes' SARIMA mudelBayesi struktuurne VAR (B-SVAR) mudelBayesian System GMMBayesian TGARCH (Bayes' meetodiga lähendatud lävepakkega GARCH)Bayesi Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testBayesian VAR-mudel (BVAR)Bayes'i vektor-vektoorne parandusmudel (Bayesian VECM)Bayesian Weighted Least Squares (Bayesian WLS)DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Erinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)Dünaamiline paneelmudelEGARCH-mudel (Exponential GARCH)Engle-Grangeri kointegratsioonitestFikseeritud efektide mudelFourier'i ADF-i ühikujuurtuvastuse testFourier AR mudelFourier ARCH-mudelFourier ARDL piirväärtuste testFourier'i Arellano-Bondi GMMFourier ARIMA mudelFourier ARMA mudelFourier DCC-GARCH mudelFourier'i dünaamiline paneelромуслуги mudelFourier EGARCHFourier Engle-Granger'i kaasintegreeruvuse testFourier fiks-efektide mudelFourie GARCH-mudelFourier GLS (Fourier Generaliseeritud vähimruutude meetod)Fourier Granger'i põhjuslikkuse testFourier Hausman TestFourier Johanseni kaasintegreerumise testFourier KPSS testFourier' liikuva keskmise (Fourier MA) mudelFourier mittelineaarne ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier'ga laiendatud vähimruutude meetod)Fourier-paneelandmete analüüsFourier-Perroni (Fourier PP) ühikujuurtuvustestFourier-kvantiil-kvantiilregressioonFourier juhuslike efektide mudelFourier SARIMA mudelFourier SVAR-mudelFourier System GMMFourier TGARCH mudelFourier Toda-Yamamoto Grangeri põhjuslikkuse testFourier VAR mudelFourier VECM (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier paindlik kaalutud vähimruutude meetod)Fourier' Zivot-Andrewsi ühikjuure testGrangeri põhjuslikkuse testLiikuv keskmine (MA) mudelMitte-lineaarne ADF-i juurtest (KSS-test)Mitte lineaarne autoregressiivne (NAR) mudelMitte-lineaarne ARCH-mudel (NARCH)Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudelMitte lineaarne ARDL (NARDL) piirtestMitte-lineaarne Arellano-Bongi GMM dünaamiliste paneelide andmeteleMitte-lineaarne ARIMA mudelMitte lineaarne ARMA mudel (NARMA)Nonlinear DCC-GARCH modelMitte-lineaarne erinevus GMMMittelineaarne dünaamiline paneelромуutujate mudelMitte-lineaarne EGARCH-mudelMitte-lineaarne Engle-Granger'i kaasintegreeruvusMittelineaarne fikseeritud efektide mudelMittelineaarne GARCH-mudelMittelineaarne üldistatud vähimate ruutude meetod (NGLS)Mittelise Granger'i põhjuslikkuse testMittelineaarne Hausmani spetsifitseerimiskontrollMittelineaarne Johanseni kaasintegreerumise testMittelineaarne KPSS-testMittelineaarne Liikuv Keskmine (NMA) mudelMittelineaarne autoregressiivne distributiivsete viivituste mudel (NARDL)Mitte-lineaarne OLS (Mitte-lineaarne vähimate ruutude meetod)Mittelineaarne paneelромуandmete analüüsMittelineaarne PP ühikjuure testMittelineaarne juhuslike efektide mudelMittelineaarne SARIMA mudelMittelineaarne struktuurne vektorautokorrelatsiooni (NL-SVAR) mudelMitte-lineaarne süsteem-GMMMitte-lineaarne TGARCH-mudelMittelineaarne Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testMittelineaarne VAR-mudelMitte-lineaarne vektor-vigadekorrektsioonimudel (mitte-lineaarne VECM)Mittelineaarne kaalutud vähimruutude meetod (NWLS)Mittelineaarne Zivot-Andrewsi unit root'i testPaneeli ADF-i ühikujuurtuvustuse testPaneel-autoregressiivne (Paneel-AR) mudelPaneel-ARDL piirtestArellano-Bongi GMM estimaatorPaneel-ARIMA mudelPaneeli ARMA mudelPaneelandmete analüüsPaneel-DCC-GARCH mudelDünaamiline paneelромуmudeliPaneeli EGARCHPaneeli Engle-Granger'i kaasintegreerumise testPaneeli fikseeritud efektide mudelPaneel-GARCH mudelPaneeli üldistatud vähimruudud (Panel GLS)Paneeli Granger'i põhjuslikkuse testPaneeli Hausmani testPaneeli Johanseni kaasintegreerumise testPanel KPSS testi (Hadri paneeli stationaarsustest)Paneeli mittelineaarne autoregressiivne jaotatud viivitusmudel (Panel NARDL)Paneel-OLS (ühine tavaline vähimruutude meetod)Paneeli Phillips-Perroni ühikujuure testPaneel-kvantiil-kvantiil-regressioonPaneeli juhuslike efektide mudelPaneel-SARIMA mudelPaneel-SVAR-mudel (Panel SVAR)Paneelsüsteemi GMM (Blundell-Bongi hinnang)Paneeli TGARCH (künnis-GARCH paneeliandmetele)Paneeli Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testPaneel-vektor-parandusmudel (Panel VECM)Paneeli Zivot-Andrewsi struktuurimuutuse ühikujuure testPhillips-Perroni juurtestKvantiiil-kvantiil-regressioon (QQ-regressioon)Robustne Dickey-Fuller'i ühikujuuretestRobustne autoregressiivne mudelRobust ARCH mudelRobustne ARDL-i piirtest koointegratsiooni jaoksRobustne Arellano-Bongi GMM-estimaatorRobust ARIMA mudelRobustne ARMA mudelRobustne dünaamiline tingimuslik korrelatsioon GARCH (Robust DCC-GARCH)Robustne erinevuste GMMRobustne dünaamiline paneelромуudujate mudelRobust EGARCH mudelRobustne Engle-Grangeri kointegratsioonitestRobustne fikseeritud efektide mudelRobustne GARCH-mudelRobustne üldistatud vähimruutude meetod (Robust GLS)Robustne Granger'i põhjuslikkuse testRobustne Johanseni kaasintegreerumise testRobustne KPSS-i test stationaarsuse jaoksRobustne liikuv keskmine (MA) mudelRobustne mittelineaarne autoregressiivne jaotatud viivitusmudel (Robust NARDL)Robust OLS (OLS robustsete standardvigadega)Robustne paneelandmete analüüsRobustne Phillips- a Pherroni (PP) ühikujuurtuvustestRobustne kvantiil-kvantiil (RQQR) regressioonRobust Random Effects ModelRobustne SARIMA mudelRobustne struktuurne vektoriautoregressioon (Robust SVAR) mudelRobust System GMMRobustne TGARCHRobust Vector Autoregression (Robust VAR) mudelRobustne vektorkorrektsioonimudel (Robust VECM)Robustne kaalutud vähimruutude meetod (Robust WLS)Robust Zivot-Andrewsi testSARIMA mudelStruktuurilise murrde ADF-i ühikjuure testStruktuurilise katkestusega AR-mudelStruktuurilise katkestusega ARCH-mudelStruktuurilise murrde ARDL-i piirtest (Structural Break ARDL Bounds Test)Struktuurimuutusega ARIMA mudelStruktuurilise Murrde DCC-GARCH mudelStruktuurilise Murrangu Erinevuste GMMStruktuurilise murde dünaamiline paneelромуmudeliStruktuurilise Murrde EGARCH-mudelStruktuurilise murde Engle-Grangri kaasintegreerumise testMudel "Structural Break Fixed Effects Model"GLS struktuurimuutustegaStruktuurimurretega Grangeri põhjuslikkusStruktuurilise Murrangu Hausmani testJohanseni struktuurimurde kointegratsioonitestStruktuurilise murde KPSS-testStruktuurmurde MA-mudelStructural Break NARDLOLS katkestustegaStruktuurilise murrangu paneeldata analüüsStruktuurilise murdega Phillips-Perroni ühikjuure testStruktuurilise murde kvantiil-kvantiil-regressioonStruktuurilise murrangu juhuslike efektide mudelStruktuurilise Murrangu SARIMA MudelStruktuurimurdega SVAR-mudelStruktuurimurdega süsteem-GMMStruktuurilise Murre TGARCH (Läve GARCH koos Struktuuriliste Murretega)Struktuurilise murde Toda-Yamamoto põhjuslikuse testStruktuurimurdega VAR-mudelStruktuursete murretega vektoriline koreerimismudel (SB-VECM)Structural Break WLSZivoti-Andrewsi struktuurimurru ühikjuure testStruktuurne vektorautokorelatioonimudel (SVAR)TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Time-varying parameter ADF unit root testAjamuuteviste parameetrite autoregressiivne mudel (TVP-AR)Aegmuutuvate parameetritega ARCH-mudel (TVP-ARCH)Ajalikult muutuvate parameetritega ARDL-i piirtestAjas muutuvate parameetritega Arellano-Bondi GMMAegmuutuvate parameetritega ARIMA mudel (TVP-ARIMA)Ajamuutuja parameetriga ARMA mudel (TVP-ARMA)Aegmuutuvate parameetritega DCC-GARCH mudelAjaliselt muutuvate parameetrite erinevus GMMAegamööda muutuvate parameetritega dünaamiline paneelmudelAeguvariatiivse parameetriga EGARCH-mudelAjaliselt muutuvate parameetritega Engle-Grangeri kointegratsioonAjamuuteviste parameetrite fikseeritud efektide mudelAegmuutuvate parameetritega GARCH-mudel (TVP-GARCH)Aegamööda muutuvate parameetrite GLS (TVP-GLS)Muutuvate parameetrite Granger'i põhjuslikkusHausman-i ajas muutuvate parameetrite testAjaliselt muutuvate parameetritega Johanseni kaasintegreerumineAegmuutuvate parameetritega KPSS-testAjaliselt muutuvate parameetritega MA mudelAjaliselt muutuvate parameetritega NARDL (TVP-NARDL)Ajavälja parameetriga OLS (TVP-OLS)Ajaliselt muutuvate parameetritega paneelandmete analüüsAjalikult muutuvate parameetritega Phillips-Perroni ühikujuurtuvastustestAjamuutuja parameetriga kvantiil-kvantiil (TVP-QQ) regressioonMudel ajas muutuvate parameetrite ja juhuslike efektidegaAegamööda muutuvate parameetritega SARIMA mudel (TVP-SARIMA)Ajaliselt muutuv parameetritega struktuurne VAR-mudel (TVP-SVAR)Aegamööda muutuvate parameetrite süsteemi GMMAegmuutuvate parameetritega TGARCH-mudelAegmuutuvate parameetritega Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testAeg-muutuvate parameetritega VAR-mudel (TVP-VAR)Aeglaselt muutuvate parameetrite VECM (TVP-VECM)Ajaliselt muutuvate parameetrite kaalutud vähimate ruutude meetod (TVP-WLS)Ajaline parameeter Zivot-Andrews ühikujuure testToda-Yamamoto põhjuslikkuse testVektorautoregressioon (VAR)Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Zivot-Andrewsi struktuurimurde test
Regression-model 71
Kaheastmeline vähimruutude (2SLS / IV) regressioonARCH-LM test volatiilsuse klastrite jaoksARDL piirtest (Pesaran piirtest)ARFIMA: Murruintegreeritud ARMA mudelARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelAugmented Dickey-Fulleri (ADF) ühikujuurtuvustestAugmented Mean Group (AMG) estimaatorBayesi vektorautregressioon (BVAR)Breusch-Godfrey LM-test autokorrelatsiooni tuvastamiseksBreusch-Pagani heteroskedastilisuse testÜhiste korreleeritud mõjude keskmise rühma (CCEMG) hinnangArvutatav üldise tasakaalu (CGE) mudelChow'i test strukturaalse murrangu tuvastamiseksKointegratsioonitest (Johansen / Engle-Granger)Konforme ennustamine aegridade prognoosimiseksCrostoni meetod katkendliku nõudluse korralErinevused erinevustes (Diff-in-Diff)Dünaamiline stohhastiline üldise tasakaalu (DSGE) mudelDurbin-Watsooni test autokorrelatsiooni jaoksDünaamiline tavaliste vähimate ruutude (DOLS) estimaatorEksponentsiaalne GARCH (EGARCH)ETS: vea, trendi, hooajalise eksponentsiaalne silumineLihtne ja kahekordne eksponentsiaalne silumine (SES / Holt)Faktoritega täiendatud autoregressiivmudel (FAVAR)Fikseeritud efektide paneelmudelTäielikult modifitseeritud OLS (FMOLS) estimaatorGeneraliseeritud Autoregressiivne Tingimuslik Heteroskedastilisus (GARCH)GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)GJR-GARCH (Asümmeetriline GARCH)Momendimeetodi (GMM) üldistatud hinnangGranger'i põhjuslikkuse testHausman-i spetsifitseerimistest (FE vs RE)Heckmani valimiprobleemi mudel (Heckit / Tobiti tüüp II)Holt-Wintersi kolmekordne eksponentsiaalne silumineKPSSi jaamuvustestMarkovi režiimivahetuse mudel (MS-AR / MS-VAR)Multinomiaalne logistiline regressioonMittelineaarne autokorrelatsiooniga ja hajutatud viitajaga (NARDL) mudelNegatiivne binoomregressioonTavaline vähimruutude (OLS) regressioonJärjestatud logistiline regressioon (järjestatud logit/probit)Paneelkointegratsioonitestid (Pedroni, Kao, Westerlund)Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelPaneelvektori autoregressioon (Paneel VAR)Phillips-Perroni (PP) ühikjuure testPoissoni ja negatiivse binomregressioonProbit-regressioonimudelProphetKvantiiilregressioonRamsey RESET-test funktsionaalse vormi jaoksPaneelandmete juhuslike mõjude mudelRandom Effects Panel ModelRegressiooni katkestuse disain (RDD)Hooajaline ARIMA (SARIMA)SARIMAXNäiliselt seostamata regressioonid (SUR)Ruumi regressioon (Ruumi viite ja ruumivea mudelid)STAR-mudel (Smooth Transition Autoregressive Model)Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Stohhastiline piirimudel (SFA)Struktuurne aegridade mudel (põhistruktuurmudel)Süsteem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSTheta meetodKolmeastmeline vähimruutude meetod (3SLS)Läve- ja sujuva üleminekuga vektorautakorrelatsioonimudelid (TVAR / STVAR)RegressioonilävemudelTobiti tsenseeritud regressioonimudelVektorautoregressiooni (VAR) mudelVektori veakorrektsioonimudel (VECM)Valge test heteroskedastilisuse tuvastamiseks