Quandt-Andrews' test tundmatute struktuuriliste murrete tuvastamiseks
Quandt-Andrews' test, mille formaliseeris Andrews (1993), tuvastab struktuurilised murded regressiooniparameetrites, kui murdepunkti kuupäev on a priori tundmatu. See kontrollib kõiki võimalikud murdepunktid proovi kärbitud sisemuses, arvutab igal kandidaadil Wald-i (või LM/LR) statistiku ja teatab nende statistiliste näitajate ülempiirist. Rakendusökonomeetrikud ja aegridade analüütikud kasutavad seda, et testida, kas koefitsiendid jäävad stabiilseks kogu hinnangulise akna jooksul, ilma et peaks täpsustama, millal murre toimus.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perroni mitme struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
- Chow'i test strukturaalse murrangu tuvastamiseksÖkonomeetria↔ compare
- CUSUM-test: Parameetri ebastabiilsuse tuvastamine regressioonimudelitesÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →