Aegmuutuvate parameetritega ARIMA mudel (TVP-ARIMA)
Aegmuutuvate parameetritega ARIMA mudel laiendab klassikalist ARIMA raamistikku, võimaldades selle autoregressiivsetel ja liikuvate keskmiste koefitsientidel ajas muutuda, mitte jääda fikseerituks. Oleku-ruumi kujul ja Kalmani filtri abil hinnatuna on see mõeldud majanduslikeks ja finantsilisteks aegridadeks, mille dünaamiline struktuur muutub vastusena struktuurilistele murrangutele, poliitikamuutustele või režiimisiiretele.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ võrdle
- Kalmani filterBayesi meetodid↔ võrdle
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →