Regression model
Vektori veakorrektsioonimudel (VECM)
Vektori veakorrektsioonimudel (VECM) on multivariatne aegridade mudel, mis on mõeldud kaasintegreeritud (cointegrated) rea-andmetele. See mudel haarab nii nende lühiajalise dünaamika kui ka pikaajalise tasakaalusuhte. Mudeli tutvustasid Engle ja Granger 1987. aastal kaasintegreerituse ja veakorrektsiooni raamistiku osana.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Ainult liikmetele
Logi sisseSelle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/vecm-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →