Ajamuutuja parameetriga ARMA mudel (TVP-ARMA)
Ajamuutuja parameetriga ARMA (TVP-ARMA) mudel laiendab klassikalist ARMA raamistikku, võimaldades autoregressiivsete ja liikuva keskmise koefitsientide ajas muutuda. Oleku-ruumi esituses ja Kalmani filtri abil hinnatuna suudab see ajasarjades struktuurimuutusi ja parameetrite ebastabiilsust tuvastada ilma eksplitsiitse murdepunkti vajaduseta.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA mudel (autoregressiivne liikuv keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Kalmani filterBayesi meetodid↔ compare
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →