Näiliselt seostamata regressioonid (SUR)
Näiliselt seostamata regressioonid, mille võttis kasutusele Arnold Zellner 1962. aastal, on süsteemregressioonimeetod, mis hindab mitut lineaarselt võrrandit koos, kui nende veatermid on võrrandite vahel korreleeritud. Üldistatud vähimate ruutude meetodi abil seda võrranditevahelist korrelatsiooni ära kasutades on see tõhusam kui iga võrrandi eraldi OLS-meetodil hindamine.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/seemingly-unrelated-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kaheastmeline vähimruutude (2SLS / IV) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Süsteem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonomeetria↔ compare
- Kolmeastmeline vähimruutude meetod (3SLS)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →