ScholarGate
Assistent
Regression model

Näiliselt seostamata regressioonid (SUR)

Näiliselt seostamata regressioonid, mille võttis kasutusele Arnold Zellner 1962. aastal, on süsteemregressioonimeetod, mis hindab mitut lineaarselt võrrandit koos, kui nende veatermid on võrrandite vahel korreleeritud. Üldistatud vähimate ruutude meetodi abil seda võrranditevahelist korrelatsiooni ära kasutades on see tõhusam kui iga võrrandi eraldi OLS-meetodil hindamine.

Rakenda tööriistaga EconMindPeagiVideoPeagiDownload slides

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Ainult liikmetele

Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.

Logi sisse

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Allikad

  1. Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664

Kuidas sellele lehele viidata

ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/seemingly-unrelated-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Sellele viitavad

ScholarGateSeemingly Unrelated Regression (Seemingly Unrelated Regressions (SUR)). Loetud 2026-06-15 aadressilt https://scholargate.app/et/econometrics/seemingly-unrelated-regression · Andmestik: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026