ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)
ARIMA(p,d,q) mudel on standardne töövahend ühemõõtmeliste aegridade prognoosimisel. See ühendab autoregressiivsed liikmed (varasemad väärtused), diferentseerimise statsionaarsuse saavutamiseks ja libiseva keskmise liikmed (varasemad šokid) ühtseks lineaarseks raamistikuks. Boxi ja Jenkinsi (1970) välja töötatud mudel on endiselt üks laialdasemalt rakendatavaid mudeleid ökonomeetrias ja rakendusstatistikas.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+33 more
Allikad
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA mudel (autoregressiivne liikuv keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Autoregressiivne mudel (AR)Ökonomeetria↔ compare
- Liikuv keskmine (MA) mudelÖkonomeetria↔ compare
- SARIMA mudelÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →