Bayesi vektorautregressioon (BVAR)
Bayesi VAR lisab vektorautregressioonimudelile Minnesota või muud eeljaotused, et kontrollida üleparameetrimist. Littermani (1986) poolt tutvustatud ja Bańbura, Giannone ja Reichlini (2010) poolt kõrgetele dimensioonidele laiendatud meetod edestab klassikalist VAR-i lühikeste aegridade ja kõrgedimensiooniliste makromajanduslike prognooside puhul.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Faktoritega täiendatud autoregressiivmudel (FAVAR)Ökonomeetria↔ compare
- Markovi režiimivahetuse mudel (MS-AR / MS-VAR)Ökonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Läve- ja sujuva üleminekuga vektorautakorrelatsioonimudelid (TVAR / STVAR)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →