Fourier' liikuva keskmise (Fourier MA) mudel
Fourier MA mudel kombineerib liikuva keskmise (MA) veastruktuuri Fourier' rea liikmetega – siinuse ja koosinuse paaridega –, et tabada ajaseeria andmetes keerulisi või kõrgsageduslikke sesoonseid mustreid. See on eriti kasulik, kui sesoonne periood on pikk või ebaregulaarne, muutes klassikalise sesoonse ARIMA parametriseerimise teostamatuks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-ma-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ võrdle
- Fourier ARIMA mudelÖkonomeetria↔ võrdle
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →