Struktuurilise murrde ADF-i ühikjuure test
Struktuurilise murrde ADF-i ühikjuure test laiendab standardset liit-Dickey-Fulleri testi, et võimaldada ajaseriaali taseme või trendi ühte või enamat diskreetset muutust. Kuna struktuurilise murrde eiramine paisutab rea näilist püsivust, väldib see test ühikjuure nullhüpoteesi vale aktsepteerimist, kui rea tegelik püsivus on nihkuva keskmise või trendi ümber.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurimurretega Grangeri põhjuslikkusÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurilise murde KPSS-testÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurilise murdega Phillips-Perroni ühikjuure testÖkonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →