STAR-mudel (Smooth Transition Autoregressive Model)
STAR-mudel (Smooth Transition Autoregressive model) on mittelineaarne aegridade mudel, mis on välja töötatud Teräsvirta (1994) raamistikus ja mis võimaldab dünaamikal liikuda kahe režiimi vahel sujuvalt, mitte järsult. Logistiline variant (LSTAR) kirjeldab asümmeetrilisi äri-tsükleid ja eksponentsiaalne variant (ESTAR) kirjeldab ostujõu pariteedi kõrvalekaldeid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Murruintegreeritud ARMA mudelÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paneelvektori autoregressioon (Paneel VAR)Ökonomeetria↔ compare
- KvantiiilregressioonÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →