Ljung-Boksi Q-test autokorrelatsiooni tuvastamiseks
Ljung-Boksi Q-test on diagnostiline portmanteau-test, mille pakkusid välja Ljung ja Box (1978), et hinnata, kas ajasarja jääkide järjestuse autokorrelatsioonide grupp on ühiselt null. Seda kasutatakse laialdaselt sobivate ajasarjamudelite – eriti ARIMA mudelite – hindamiseks, testides, kas järelejäänud jäägid näitavad mingit süstemaatilist mustrit. Test on kohaldatav ökonomeetrias, rahanduses ja mis tahes valdkonnas, mis tugineb ajas muutuvate andmete modelleerimisele.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/ljung-box-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Breusch-Godfrey LM-test autokorrelatsiooni tuvastamiseksÖkonomeetria↔ compare
- Durbin-Watsooni test autokorrelatsiooni jaoksÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →