Mitte lineaarne autoregressiivne (NAR) mudel
Mitte lineaarne AR-mudel laiendab klassikalist autoregressiivset raamistikku, lubades mineviku väärtuste ja praeguse väärtuse vahelisel seosel järgida suvalist või režiimi muutvat mittelineaarset funktsiooni. Peamised perekonnad hõlmavad isestimuleerivat lävepakkuvat AR-mudelit (SETAR), sujuva üleminekuga AR-mudelit (STAR) ja närvivõrgu AR-mudelit, millest igaüks haarab ühemõõtmelistes aegridades erinevaid asümmeetria, režiiminihete või sujuva mittelineaarse dünaamika vorme.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- ARMA mudel (autoregressiivne liikuv keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Autoregressiivne mudel (AR)Ökonomeetria↔ compare
- Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Mitte-lineaarne vektor-vigadekorrektsioonimudel (mitte-lineaarne VECM)Ökonomeetria↔ compare
- Struktuurilise katkestusega AR-mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →