Mittelineaarne GARCH-mudel
Mittelineaarne GARCH-mudel laiendab standardset GARCH-raamistikku, et kirjeldada tingimusliku volatiilsuse asümmeetrilisi ja mittelineaarseid vastuseid varasematele šokkidele. See võimaldab negatiivsetel tootlustel (halvad uudised) volatiilsust suurendada rohkem kui võrdse suurusega positiivsetel tootlustel, mis on nähtus, mida tuntakse finantsturgudel laialt levinud finantsvõimenduse efektina.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelÖkonomeetria↔ compare
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Ökonomeetria↔ compare
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →