Fisheri paneeli ühikujuuri test
Fisheri tüüpi (Maddala-Wu) paneeli ühikujuuri test, mis võeti kasutusele 1999. aastal, ühendab üksiktasandi ADF-i ühikujuuri p-väärtused Fisheri chi-ruut meta-analüütilise raamistiku abil, et saada üksik paneeli tasandi teststatistika. Levin-Lin-Chu lähenemisviisist erinevalt ei eelda see ühist autoregressiivset parameetrit erinevate ristlõigete vahel, muutes selle loomulikuks valikuks makroökonoomikas, rahanduses ja regionaalökonoomikas heterogeensete paneelide korral.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fulleri (ADF) ühikujuurtuvustestÖkonomeetria↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) paneeli ühikujuurtuvuse testÖkonomeetria↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) paneeli ühikujuurtuvustuse testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →