Ajalikult muutuvate parameetritega ARDL-i piirtest
Ajalikult muutuvate parameetritega ARDL-i piirtest laiendab klassikalist Pesaran-Shin-Smithi (2001) piirtesti raamistikku, võimaldades regressioonikoefitsientidel pidevalt ajas muutuda. See tuvastab, kas muutujate vahel eksisteerib pikaajaline kointegratsioonisuhe ja kas see suhe on olnud prooviperioodi jooksul stabiilne või muutuv.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →