Theta meetod
Theta meetod on univariaatne aegridede prognoosimise mudel, mille võtsid 2000. aastal kasutusele Assimakopoulos ja Nikolopoulos. See dekomponeerib rea kaheks teeta-jooneks, mis haaravad selle pikaajalise trendi ja lühiajalise dünaamika, prognoosib iga joont eraldi ja kombineerib need kaalutud keskmisena. Selle lihtsus ja täpsus tegid sellest M3 prognoosivõistluse võitja.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Assimakopoulos, V. & Nikolopoulos, K. (2000). The Theta Model: A Decomposition Approach to Forecasting. International Journal of Forecasting, 16(4), 521-530. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00066-2 ↗
- Makridakis, S. & Hibon, M. (2000). The M3-Competition: Results, Conclusions and Implications. International Journal of Forecasting, 16(4), 451-476. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00057-1 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Theta Method for Time Series Forecasting. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/theta-method
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- ETS: vea, trendi, hooajalise eksponentsiaalne silumineÖkonomeetria↔ compare
- Holt-Wintersi kolmekordne eksponentsiaalne silumineÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →