Paneeli Engle-Granger'i kaasintegreerumise test
Paneeli Engle-Granger'i kaasintegreerumise test laiendab klassikalist kaheetapilist Engle-Granger'i protseduuri paneelidele, võimaldades uurijatel tuvastada integreeritud muutujate pikaajalisi tasakaalusuhteid mitme ristlõikelise üksuse vahel samaaegselt. Pedroni (1999) töötas välja paneeli statistilised näitajad, mis koondavad infot üksuste vahel, võimaldades samal ajal heterogeenseid lühiajalisi dünaamikaid ning individuaalseid konstantseid ja trende.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Grangeri kointegratsioonitestÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli ADF-i ühikujuurtuvustuse testÖkonomeetria↔ compare
- Paneel-ARDL piirtestÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli Johanseni kaasintegreerumise testÖkonomeetria↔ compare
- Paneel-vektor-parandusmudel (Panel VECM)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →