Hooajaline ARIMA (SARIMA)
SARIMA on hooajaline laiendus Box-Jenkinsi ARIMA mudelile, mis lisab hooajalise erinevuse ning hooajalised autoregressiivsed ja liikuvate keskmiste liikmed. Välja töötatud Boxi, Jenkinsi, Reinseli ja Ljungi raamistikus (5. väljaanne, 2015), ennustab see sarju, mille muster kordub aastase, kuu- või nädalase perioodiga.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: vea, trendi, hooajalise eksponentsiaalne silumineÖkonomeetria↔ compare
- Holt-Wintersi kolmekordne eksponentsiaalne silumineÖkonomeetria↔ compare
- ProphetÖkonomeetria↔ compare
- SARIMAXÖkonomeetria↔ compare
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →