Mitte-lineaarne OLS (Mitte-lineaarne vähimate ruutude meetod)
Mitte-lineaarne tavaline vähimate ruutude meetod (NLS) hindab regressioonimudeleid, milles tinglik keskmine funktsioon on parameetrite suhtes mitte-lineaarne. Nagu standardne OLS, minimeerib see jääkide ruutude summat, kuid kuna suletud kujul lahendust ei eksisteeri, leitakse estimaator iteratiivse numbrilise optimeerimise teel. Standardsete regulaarsustingimuste kohaselt on NLS konsistentne ja asümptootiliselt normaalne.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Üldistatud vähimate ruutude meetod (GLS)Statistika↔ compare
- Suurima tõenäosuse meetodStatistika↔ compare
- Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Mittelineaarne üldistatud vähimate ruutude meetod (NGLS)Ökonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →