Pesaran-Timmermanni suunaprognoosi täpsuse test
Pesaran ja Timmermann (1992) tutvustatud PT test on mittenparameetriline protseduur, mis hindab, kas prognoosimudel ennustab sihtmuutuja suunda (märki) juhuslikust oodatust sagedamini. Seda kasutatakse laialdaselt finantsekonomeetrias ja makroökonoomilises prognoosimises, et hinnata mudeli praktilist kasulikkust lisaks lihtsatele veamõõdikutele, eriti kui suuna valesti ennustamise majanduslik kulu on suur.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/pesaran-timmermann-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diebold-Mariano test võrdse ennustusjõudluse hindamiseksÖkonomeetria↔ compare
- Waldi-Wolfowitzi jooksu testStatistika↔ compare
- MärgitestStatistika↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →