Bayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)
Bayesian DCC-GARCH hindab mitme finants- või majandussarja ajas muutuvate korrelatsioonide hinnanguid, kombineerides Engle'i DCC-GARCH struktuuri Bayes' järeldusmeetoditega. Tõenäosuse maksimeerimise asemel paigutab see eelnevate jaotuste (prior distributions) kõikidele parameetritele ning kasutab Markov Chain Monte Carlo (MCMC) meetodit täielike posterioorsete jaotuste (posterior distributions) saamiseks, pakkudes klassikalisest DCC-GARCH-ist rikkalikumat ebakindluse kvantifitseerimist.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Virbickaite, A., Ausin, M. C., & Galeano, P. (2015). Bayesian inference methods for univariate and multivariate GARCH models: A survey. Journal of Economic Surveys, 29(1), 76-96. DOI: 10.1111/joes.12046 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/bayesian-dcc-garch
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Bayes' EGARCH-mudelÖkonomeetria↔ võrdle
- Bayesilik GARCH-mudelÖkonomeetria↔ võrdle
- Bayesian TGARCH (Bayes' meetodiga lähendatud lävepakkega GARCH)Ökonomeetria↔ võrdle
- Bayesian VAR-mudel (BVAR)Ökonomeetria↔ võrdle
- DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Ökonomeetria↔ võrdle
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →