Struktuurilise Murre TGARCH (Läve GARCH koos Struktuuriliste Murretega)
Struktuurilise murde TGARCH laiendab läve GARCH (GJR-GARCH) mudelit, et arvestada volatiilsusprotsessi diskreetsete, püsivate nihketega. Struktuuriliste murrete tuvastamise ja nende kaasamise – kas režiimispetsiifiliste lõikepunktide või tühjade muutujate kaudu – abil eraldab mudel tõelise volatiilsuse püsivuse valest püsivusest, mis on tingitud tähelepanuta jäetud režiimimuutustest, ning säilitab aktsia- ja finantsiandmetele iseloomuliku asümmeetrilise finantsmõju.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-tgarch
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ võrdle
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ võrdle
- TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Ökonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →