Fourier-Perroni (Fourier PP) ühikujuurtuvustest
Fourier-Perroni ühikujuurtuvustest laiendab klassikalist Perron-Phillips-testi, lisades deterministlikku komponenti madalsageduslikud Fourier' liikmed, mis võimaldab testil arvestada tundmatu arvuga sujuvaid, järkjärgulisi struktuurseid murranguid tasemes või trendis, ilma et nende ajastust või kuju eelnevalt täpsustataks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Fourier'i ADF-i ühikujuurtuvastuse testÖkonomeetria↔ compare
- Fourier KPSS testÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurilise murdega Phillips-Perroni ühikjuure testÖkonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →