Robustne Arellano-Bongi GMM-estimaator
Robustne Arellano-Bongi GMM-estimaator rakendab Arellano-Bongi esimese erinevuse GMM-lähenemist dünaamilistele paneelide andmetele, arvutades samal ajal heteroskedastilisuse ja autokorrelatsiooniga kooskõlas (robustsed) standardvead. See kombinatsioon käsitleb Nickelli nihket mahajäänud sõltuvate muutujate tõttu ja annab samal ajal usaldusväärse järelduse, kui veahinnad erinevad üksuste või perioodide lõikes.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bongi GMM-hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Erinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)Ökonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelmudelÖkonomeetria↔ compare
- Arellano-Bongi GMM estimaatorÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneelsüsteemi GMM (Blundell-Bongi hinnang)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →