ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Robustne Arellano-Bongi GMM-estimaator

Robustne Arellano-Bongi GMM-estimaator rakendab Arellano-Bongi esimese erinevuse GMM-lähenemist dünaamilistele paneelide andmetele, arvutades samal ajal heteroskedastilisuse ja autokorrelatsiooniga kooskõlas (robustsed) standardvead. See kombinatsioon käsitleb Nickelli nihket mahajäänud sõltuvate muutujate tõttu ja annab samal ajal usaldusväärse järelduse, kui veahinnad erinevad üksuste või perioodide lõikes.

Rakenda tööriistaga EconMindPeagiVideoPeagiDownload slides

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Ainult liikmetele

Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.

Logi sisse

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Allikad

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Kuidas sellele lehele viidata

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/robust-arellano-bond-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Arellano-Bond GMM (Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator). Loetud 2026-06-15 aadressilt https://scholargate.app/et/econometrics/robust-arellano-bond-gmm · Andmestik: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026