Robust Zivot-Andrewsi test
Robust Zivot-Andrewsi test laiendab klassikalist Zivot-Andrewsi (1992) ühikujuure testi, et võimaldada usaldusväärset järelduste tegemist, kui vea liige võib olla heteroskedastiline või mitte-normaalne. See testib, kas ajasarjal on ühikujuur, tuvastades samal ajal endogeenselt ühe struktuurilise murde tasemes, trendis või mõlemas, ilma et uurija peaks murde kuupäeva eelnevalt määrama.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/robust-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perroni mitme struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
- Lee-Strazicichi LM-ühikjuure test kahe struktuurse murdekohagaÖkonomeetria↔ compare
- Lumsdaine-Papelli ühikjuure test kahe struktuurse murdekohagaÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni (PP) ühikjuure testÖkonomeetria↔ compare
- Zivoti-Andrewsi juurtest üht struktuurilist murret käsitleva mudeligaÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →