Chow'i test strukturaalse murrangu tuvastamiseks
Chow'i test, mille võttis 1960. aastal kasutusele Gregory Chow, kontrollib, kas lineaarse regressiooni kordajad on kahe alamvalimi vahel samad – st kas esineb strukturaalne murrang teadaolevas punktis, nagu poliitikamuutus, kriis või režiiminihe. See võrdleb ühtse koondregressiooni sobivust kahe eraldi regressiooni kombineeritud sobivusega; suur paranemine jagamisel näitab, et seos erineb kahe perioodi või rühma vahel.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mitme muutujaga lineaarne regressioonStatistika↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →