ScholarGate
Assistent
Regression model

GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)

Generaliseeritud Autoregressiivne Tinglik Heteroskedastilisuse (GARCH) mudel, mille võttis kasutusele Tim Bollerslev 1986. aastal, modelleerib finantsajasarja ajas muutuvat tinglikku dispersiooni. See haarab volatiilsuse klastreerumist ja ARCH-efekti ning on standardne tööriist tootluste sarjade riski ja volatiilsuse hindamiseks.

Rakenda tööriistaga EconMindPeagiVideoPeagiDownload slides

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Ainult liikmetele

Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.

Logi sisse

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)
ARIMA (autoregressiivne…Eksponentsiaalne GARCH (…Lihtne ja kahekordne eks…Tavaline vähimruutude (O…KvantiiilregressioonAPARCHAutoregressiivse tingimu…Bayes'i autoregressiivse…Bayesilik GARCH-mudelBEKK-GARCH: Mitmemõõtmel…

+29 more

Allikad

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Kuidas sellele lehele viidata

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Sellele viitavad

APARCHAutoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelBayes'i autoregressiivse tinglikult heteroskedastilisuse (ARCH) mudelBayesilik GARCH-mudelBEKK-GARCH: Mitmemõõtmeline tingimusliku volatiilsuse modelleerimineEGARCH-mudel (Exponential GARCH)Fourier ARCH-mudelFourier DCC-GARCH mudelGJR-GARCH (Asümmeetriline GARCH)HAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusestMerton Jump-Diffusion ModelPikajärjestikused mudelid (ARFIMA, FIGARCH)Markov-Switching Multifractal mudelMitte-lineaarne ARCH-mudel (NARCH)Mitte-lineaarne ARIMA mudelMitte-lineaarne EGARCH-mudelMittelineaarne Liikuv Keskmine (NMA) mudelMittelineaarne SARIMA mudelMitte-lineaarne TGARCH-mudelRobust ARCH mudelRobustne dünaamiline tingimuslik korrelatsioon GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust EGARCH mudelRobustne GARCH-mudelHestoni stohhastilise muutlikkuse mudelStruktuurilise katkestusega ARCH-mudelStruktuurilise Murre TGARCH (Läve GARCH koos Struktuuriliste Murretega)Tail Risk MeasuresTGARCH-mudel (Threshold GARCH)Aegmuutuvate parameetritega ARCH-mudel (TVP-ARCH)Aegmuutuvate parameetritega DCC-GARCH mudelAeguvariatiivse parameetriga EGARCH-mudelAegmuutuvate parameetritega GARCH-mudel (TVP-GARCH)Aegmuutuvate parameetritega TGARCH-mudelRiskiväärtuse (VaR) järeltestimine

Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Loetud 2026-06-15 aadressilt https://scholargate.app/et/econometrics/garch-model · Andmestik: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026