Robustne dünaamiline paneelромуudujate mudel
Robustne dünaamiline paneelромуudujate mudel ühendab dünaamilise paneeli GMM-raamistiku – mis käsitleb mahajäänud sõltuvate muutujate ja vaatluseta heterogeensuse põhjustatud және endogeensust – robustse kovariantsi hinnanguga, mis kehtib heteroskedastilisuse ja seeriakorrelatsiooni korral. Windmeijeri lõpliku valimi korrektsioon on standardne robustne kohandus, mida rakendatakse kaheastmelistele GMM-hinnangutele selles kontekstis.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bongi GMM-hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelmudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneelsüsteemi GMM (Blundell-Bongi hinnang)Ökonomeetria↔ compare
- Robustne paneelandmete analüüsÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →