Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)
Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM) laiendab vektorautakorrelatsiooni (VAR) raamistikku muutujate süsteemile, mis jagavad ühte või mitut pikaajalist tasakaalusuhet. See modelleerib üheaegselt nii lühiajalist dünaamikat kui ka kiirust, millega iga muutujat pärast šokki tasakaalu tagasi liigub, muutes selle integreeritud multivariabelsete aegridade analüüsi standardtööriistaks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+19 more
Allikad
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/vector-error-correction-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Engle-Grangeri kointegratsioonitestÖkonomeetria↔ compare
- Grangeri põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurne vektorautokorelatioonimudel (SVAR)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →