Zivoti-Andrewsi struktuurimurru ühikjuure test
Zivoti-Andrewsi test on endogeenne struktuurimurru ühikjuure test, mis määrab murdepunkti andmetest, mitte ei sea seda väliselt. See testib ühikjuurt jaama alternatiivi suhtes, mis esineb ühel struktuurimurrul – keskmises, trendis või mõlemas – valides murdekuupäeva, mis pakub kõige tugevamat tõendust nullhüpoteesi vastu.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Engle-Grangeri kointegratsioonitestÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurilise murrde ADF-i ühikjuure testÖkonomeetria↔ compare
- Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →