Struktuurimurretega Grangeri põhjuslikkus
Struktuurimurretega Grangeri põhjuslikkus laiendab klassikalist Grangeri põhjuslikkuse raamistikku, et arvestada režiiminihete ja parameetrite ebastabiilsusega aegridades. Murdepunktide tuvastamise ja põhjuslikkuse testimisega alamvalimites või libisevate/rekursiivsete akende kaudu näitab see, kas ennustav seos muutujate vahel ajas sisse või välja lülitub või suunda muudab.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-granger-causality
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ võrdle
- Toda-Yamamoto Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ võrdle
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →