Struktuurmurde MA-mudel
Liikuvate keskmiste (MA) aegridade mudel, mida on täiendatud ühe või mitme struktuurmurde arvestamiseks – järsud nihked keskväärtuses, dispersioonis või MA koefitsientides, mis toimuvad teadaolevatel või tundmatutel murdekuupäevadel. Struktuurmurrete ignoreerimine MA protsessis suurendab prognoosivigu ja moonutab järeldusi veadünaamika kohta.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-ma-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ võrdle
- Liikuv keskmine (MA) mudelÖkonomeetria↔ võrdle
- Struktuurilise katkestusega AR-mudelÖkonomeetria↔ võrdle
- Struktuurimuutusega ARIMA mudelÖkonomeetria↔ võrdle
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ võrdle
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →