Ajaline parameeter Zivot-Andrews ühikujuure test
Ajalise parameetriga Zivot-Andrews test laiendab klassikalist Zivot-Andrews (1992) struktuurilise murde ühikujuure testi, võimaldades regressioonikoefitsientide ajas muutuda. Selle asemel, et eeldada fikseeritud parameetreid kogu valimi ulatuses, laseb see lähenemisviis autoregressiivsetel dünaamikatel ja murde ajastusel kohaneda olekuruumi või liikuva raamistiku kaudu, parandades vastupidavust, kui majanduslikud suhted järk-järgult muutuvad.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Fourier' Zivot-Andrewsi ühikjuure testÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
- Zivoti-Andrewsi struktuurimurru ühikjuure testÖkonomeetria↔ compare
- Time-varying parameter ADF unit root testÖkonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →