Hatemi-J asümmeetriline kausaalsustest
Hatemi-J asümmeetriline kausaalsustest, mille autor on Abdulnasser Hatemi-J (2012), laiendab Grangeri kausaalsuse raamistikku, et võimaldada integreeritud ajasнентide positiivsete ja negatiivsete komponentide vaheliste põhjuslike seoste erinevust. Dekomponeerides iga seeria kumulatiivseteks positiivseteks ja negatiivseteks osasummaks ning integreerides Toda-Yamamoto lähenemisviisi VAR-i (Vector Autoregression), võimaldab test uurijatel eristada, kas positiivsed šokid, negatiivsed šokid või mõlemad juhivad majandusmuutujate vahelist põhjuslikkust.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Hatemi-J kointegratsioonitest kahe režiiminihkegaÖkonomeetria↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →