ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Paneeli mittelineaarne autoregressiivne jaotatud viivitusmudel (Panel NARDL)

Paneel-NARDL laiendab Shin, Yu ja Greenwood-Nimmo (2014) aegridade NARDL-raamistikku paneeldata seadistusse, võimaldades uurijatel tuvastada muutujate vahelisi asümmeetrilisi pikaajalisi ja lühiajalisi seoseid mitme ristlõikeühiku lõikes samaaegselt. Regressori dekomponeerimisega positiivseteks ja negatiivseteks osasummideks testib mudel, kas selgitava muutuja kasvudel ja langustel on erinev mõju tulemusele.

Rakenda tööriistaga EconMindPeagiVideoPeagiDownload slides

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Ainult liikmetele

Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.

Logi sisse

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Allikad

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616

Kuidas sellele lehele viidata

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Sellele viitavad

ScholarGatePanel NARDL (Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Loetud 2026-06-15 aadressilt https://scholargate.app/et/econometrics/panel-nardl · Andmestik: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026