Paneeli mittelineaarne autoregressiivne jaotatud viivitusmudel (Panel NARDL)
Paneel-NARDL laiendab Shin, Yu ja Greenwood-Nimmo (2014) aegridade NARDL-raamistikku paneeldata seadistusse, võimaldades uurijatel tuvastada muutujate vahelisi asümmeetrilisi pikaajalisi ja lühiajalisi seoseid mitme ristlõikeühiku lõikes samaaegselt. Regressori dekomponeerimisega positiivseteks ja negatiivseteks osasummideks testib mudel, kas selgitava muutuja kasvudel ja langustel on erinev mõju tulemusele.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Paneelkointegratsioonitestid (Pedroni, Kao, Westerlund)Ökonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneel-vektor-parandusmudel (Panel VECM)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →