ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Vektorautoregressioon (VAR)

Vektorautoregressioon on multivariabelne ajasarjamudel, milles iga muutujat ennustatakse tema enda viivituste ja süsteemi kõigi teiste muutujate viivituste põhjal. Sims (1980) poolt algselt pakutud VAR on andmepõhine alternatiiv suurtele struktuursetele makromajanduslikele mudelitele ning on muutunud empiirilise ökonoomika ja rahanduse dünaamilise analüüsi standardtööriistaks.

Rakenda tööriistaga EconMindPeagiVideoPeagiDownload slides

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Ainult liikmetele

Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.

Logi sisse

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorautoregressioon (VAR)
ARIMA mudel (autoregress…ARMA mudel (autoregressi…Grangeri põhjuslikkuse t…Struktuurne vektorautoko…Vektoriirrepankäitumise…Autoregressiivse tingimu…Autoregressiivne mudel (…Bayes'i Autoregresseeruv…Bayes' ARIMA mudelBayesian ARMA mudel

+36 more

Allikad

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Kuidas sellele lehele viidata

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Sellele viitavad

Autoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)ARMA mudel (autoregressiivne liikuv keskmine)Autoregressiivne mudel (AR)Bayes'i Autoregresseeruv (AR) mudelBayes' ARIMA mudelBayesian ARMA mudelBayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian Granger'i põhjuslikkusBayesi struktuurne VAR (B-SVAR) mudelBayesi Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testBayesian VAR-mudel (BVAR)DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Fourier DCC-GARCH mudelFourier Granger'i põhjuslikkuse testFourier VAR mudelGrangeri põhjuslikkuse testMarkovi režiimivahetuse mudel (MS-AR / MS-VAR)Markov-Switching Multifractal mudelLiikuv keskmine (MA) mudelMittelineaarne GARCH-mudelMittelise Granger'i põhjuslikkuse testMittelineaarne struktuurne vektorautokorrelatsiooni (NL-SVAR) mudelMittelineaarne VAR-mudelPaneel-ARIMA mudelPaneeli ARMA mudelPaneel-DCC-GARCH mudelPaneel-GARCH mudelPaneel-SVAR-mudel (Panel SVAR)Kvantiiil-kvantiil-regressioon (QQ-regressioon)Robustne dünaamiline tingimuslik korrelatsioon GARCH (Robust DCC-GARCH)Robustne struktuurne vektoriautoregressioon (Robust SVAR) mudelSARIMA mudelStruktuurilise Murrde DCC-GARCH mudelStruktuurimurretega Grangeri põhjuslikkusOLS katkestustegaStruktuurilise murde Toda-Yamamoto põhjuslikuse testStruktuurimurdega VAR-mudelStruktuurne vektorautokorelatioonimudel (SVAR)TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Muutuvate parameetrite Granger'i põhjuslikkusAeg-muutuvate parameetritega VAR-mudel (TVP-VAR)Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testVektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Zivot-Andrewsi struktuurimurde test

Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Loetud 2026-06-15 aadressilt https://scholargate.app/et/econometrics/vector-autoregression · Andmestik: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026