Phillips-Ouliarise'i jäägi-põhine kaasintegreerimise test
Phillips-Ouliarise test, mille Phillips ja Ouliaris esitasid oma 1990. aasta Econometrica artiklis, on jäägi-põhine mitteparameetriline protseduur kaasintegreerimise puudumise nullhüpoteesi testimiseks mitme integreeritud I(1) ajasarja hulgas. See korrigeerib kaasintegreeriva regressiooni OLS-i jääke järjestikuse korrelatsiooni ja endogeensuse suhtes, kasutades kerneli-põhiseid pikaajalise dispersiooni estimaatoreid, mille tulemuseks on kaks statistikut—Z_alpha (dispersioonisuhe) ja Z_t (normaliseeritud koefitsient)—kelle asümptootilised jaotused on tabelitesse kantud spetsiifiliselt mitme stokastilise regulaatoriga süsteemide jaoks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegratsioonitest (Johansen / Engle-Granger)Ökonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni (PP) ühikjuure testÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →