Johanseni struktuurimurde kointegratsioonitest
Struktuurimurde Johanseni kointegratsioonitest laiendab standardset suurima tõenäosuse Johanseni protseduuri olukordadele, kus multivariabelne ajasari näitab tasememuutusi või trendimurdeid. Lisades VECM-i (vektorautoregresseeriv mudel veakorrektsiooniga) tõkestusmuutujaid või nihkeregresseere, määrab test kointegratsioonijärgu, ilma et tõelised pikaajalised seosed satuksid režiimimuutustega segadusse.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Struktuurilise murrde ARDL-i piirtest (Structural Break ARDL Bounds Test)Ökonomeetria↔ võrdle
- Struktuurilise murde Engle-Grangri kaasintegreerumise testÖkonomeetria↔ võrdle
- Struktuursete murretega vektoriline koreerimismudel (SB-VECM)Ökonomeetria↔ võrdle
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ võrdle
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →