Ajaliselt muutuvate parameetrite kaalutud vähimate ruutude meetod (TVP-WLS)
Ajaliselt muutuvate parameetrite kaalutud vähimate ruutude meetod (TVP-WLS) on ajasarjaandmete regressioonitehnika, kus kald- ja lõikepunktikoefitsiendid võivad aja jooksul muutuda, samal ajal kui vaatlusi kaalutakse heteroskedastilisuse arvessevõtmiseks või kaugemate andmete vähendamiseks. See ühendab olekuruumimudeli koefitsientide evolutsiooni paindlikkuse kaalutud vähimate ruutude meetodi dispersiooni korrigeeriva jõuga.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-wls
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ võrdle
- Kaalutud vähimruutude meetod (Weighted Least Squares, WLS)Statistika↔ võrdle
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →