ScholarGate
Assistent
Regression modelQuantile-based

Risti-kvantiilogramm

Risti-kvantiilogramm laiendab kahe ajasarja kvantiilipaaride ristkorrelatsiooni kontseptsiooni, mõõtes sõltuvust erinevatel kvantiilitasemetel. Linton ja Whang (2012) poolt tutvustatud meetod kirjeldab, kuidas ühes sarjas esinevad teatud kvantiilitasetega šokid on seotud teise sarja liikumistega, võimaldades analüüsida asümmeetrilist sõltuvust. See lähenemisviis on eriti väärtuslik, kui allapoole jääva ja ülespoole jääva riski korrelatsioonid erinevad oluliselt.

Rakenda tööriistaga EconMindPeagiVideoPeagiDownload slides

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Ainult liikmetele

Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.

Logi sisse

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Allikad

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Kuidas sellele lehele viidata

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Sellele viitavad

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Loetud 2026-06-15 aadressilt https://scholargate.app/et/econometrics/cross-quantilogram · Andmestik: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026