Fourier Toda-Yamamoto Grangeri põhjuslikkuse test
Fourier Toda-Yamamoto (FTY) põhjuslikkuse test laiendab klassikalist Toda-Yamamoto protseduuri, lisades laiendatud VAR-i Fourier' trigonomeetrilised liikmed, et tabada sujuvaid, järkjärgulisi struktuurimurde deterministlikus komponendis. See säilitab Toda-Yamamoto lähenemise peamise eelise – Grangeri põhjuslikkust saab testida ilma eelnevalt integratsiooni- või kointegratsiooniastet testimata – parandades samal ajal oluliselt suurust ja võimsust murdude esinemisel.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →