Fourier Granger'i põhjuslikkuse test
Fourier Granger'i põhjuslikkuse test laiendab klassikalist Granger'i põhjuslikkuse raamistikku, lisades VAR-võrrandisse madalsageduslikud Fourier' liikmed, mis võimaldavad põhjuslikul suhtel aja jooksul järk-järgult muutuda, ilma et uurija peaks eelnevalt määrama struktuuriliste murrangute arvu või asukoha.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Allikad
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier'i ADF-i ühikujuurtuvastuse testÖkonomeetria↔ compare
- Fourier ARDL piirväärtuste testÖkonomeetria↔ compare
- Grangeri põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurimurretega Grangeri põhjuslikkusÖkonomeetria↔ compare
- Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →