Ajaliselt muutuvate parameetritega Engle-Grangeri kointegratsioon
Ajaliselt muutuvate parameetritega (TVP) Engle-Grangeri kointegratsioon laiendab klassikalist kaheastmelist Engle-Grangeri raamistikku, võimaldades integreeritud aegridade pikaajalisel seosel ajas areneda. Fikseeritud kointegratsioonivektori eeldamise asemel modelleeritakse kointegratsioonikordajaid stohhastiliste protsessidena – tavaliselt juhusliku kõnnaku abil – ja hinnatakse Kalmani filtri või sellega seotud olekuruumi meetoditega.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelRahandus↔ compare
- Kalmani filterBayesi meetodid↔ compare
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →