Dünaamiline stohhastiline üldise tasakaalu (DSGE) mudel
DSGE mudel on mikroalustega makroökonoomiline üldise tasakaalu mudel, mis ühendab majapidamiste, ettevõtete ja valitsuse optimeerimisotsused ratsionaalsete ootuste tingimustes. Smetsi ja Woutersi (2007) poolt empiiriliseks poliitikatööks populariseeritud ja An-i ja Schorfheide'i (2007) poolt oma Bayesian'i hindamisraamistikuga antud mudel on keskpankade poliitikaanalüüsi, fiskaalšoki simulatsiooni ja äritsükli kõikumiste uurimise standardtööriist.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arvutatav üldise tasakaalu (CGE) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ compare
- Struktuurne vektorautokorelatioonimudel (SVAR)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Vektori veakorrektsioonimudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →